Le turtle soup, ou « soupe de tortue » est un concept qui a été inventé par une financière américaine du nom de Linda Bradford-Raschke dans son livre : High Probability Short-Term Trading Strategies.
Le concept a été adopté par un bon nombre de traders particuliers plus tard, et le turtle soup a connu une vague de popularité quand il a été présenté par ICT, ou Michael J. Huddleston. Il est certainement le trader particulier le plus connu au monde.
Le turtle soup est une stratégie de trading en scalping qui repose sur une prise de liquidité conséquente, principalement sur le marché du Forex et à un instant bien précis.
Turtle soup : Définition
Un turtle soup, c’est une prise de liquidité précédé d’une consolidation qui dure plusieurs heures. On parle de turtle soup quand le point le plus haut/bas des 20 dernières bougies est cassé. Il faut également que la bougie qui vient chercher cette liquidité réintègre le prix, à la manière d’un pattern de swing failure.
Quand on parle de turtle soup, on considère des unités de temps de scalping (30min par exemple). Ainsi, le concept apparaît souvent à peu près quand le plus haut/bas des 10 dernières heures est cassé.
Pour reconnaître un turtle soup, il faut connaître les notions intimement liées à ce dernier, notamment les fausses cassures et l’importance de la session asiatique en trading.
Fausses cassures
De la même manière que pour un swing failure pattern, une accumulation ou une distribution de wyckoff, qui sont également des concepts qui reposent sur des prises de liquidité, le turtle soup crée des fausses cassures sur les marchés financiers.
On parle de fausse cassure quand on voit apparaître une cassure de structure ou une continuation de structure qui est suivie, respectivement d’une continuation de structure ou d’une cassure de structure.
En d’autres termes, le prix se « retourne » et on assiste à la naissance d’une nouvelle tendance ou d’une continuation de la tendance actuelle après une cassure de structure, dans la timeframe étudiée.
La session asiatique et le turtle soup
La session asiatique sur le Forex est connue pour être une période de temps d’une dizaine d’heures entre 22 h et 8 h du matin (GMT). Durant cette période, les sessions américaines et européennes sont fermées.
Ainsi, les institutions financières américaines et européennes n’agissent pas sur le marché pendant cet intervalle de temps et cela se traduit par une baisse drastique de la liquidité disponible sur les marchés financiers.
Ainsi, le prix a tendance à latéraliser durant la session asiatique, car les institutions japonaises, australiennes, ou chinoises sont moins actives sur le marché du Forex, que les institutions britanniques ou américaines.
Le turtle soup est donc intimement liée, car il intervient sur le bas ou le haut de la session asiatique. En effet, les extrémités des sessions asiatiques contiennent la liquidité nécessaire à l’initiation d’un mouvement par les institutions européennes.
Les avantages du turtle soup en trading
Il existe plusieurs avantages notables à l’utilisation du concept en trading. Au-delà, du fait que ce soit un concept qui a fait ses preuves sur le marché du forex, il reste un pattern sous-estimé par la plupart des traders particuliers.
Une prise de liquidité massive
Le premier point qui fait du turtle soup un atout majeur en trading pour les investisseurs est la quantité de liquidité récupérée lors de la cassure de la session asiatique.
En effet, on parle ici de niveaux de prix qui n’ont pas été visité depuis des heures et des heures sur les marchés financiers. Il existe donc une quantité de liquidités largement adéquate pour apercevoir une fausse cassure sur le marché à ce stade.
De plus, la liquidité est utilisée par les institutions européennes pour initier un mouvement sur les marchés financiers. En plus de déterminer l’endroit où est la liquidité, le turtle soup nous permet aussi de donner un sens à cette liquidité.
Confirmation par un swing failure pattern
Le swing failure pattern est une schématique de prix qui est également utilisé par les traders particuliers pour se positionner sur le marché après une prise de liquidité.
En réalité, la bougie qui réintègre le prix dans notre concept de turtle soup est souvent matérialisée par un swing failure pattern. Le SFP est un excellent pattern de retournement et montre une forte pression du prix dans le sens du marché qui nous intéresse.
Repérer un de ces patterns sur la bougie du turtle soup augmente les probabilités de réussite de votre trade. Nous verrons plus tard comment entrer sur le marché grâce à ce pattern.
Les inconvénients du turtle soupe en trading
Comme pour tous les concepts que vous utiliserez dans votre trading, le turtle soup connaît certains inconvénients. En effet, il est un pattern compliqué à repérer et n’apparaît que rarement sur les marchés financiers.
Possibilité de cassures réels
Malgré les fortes probabilités de réalisation du turtle soup, il est possible que la prétendue fausse cassure soit finalement une véritable cassure. La prise de liquidité est utilisé par les institutions financières pour clôturer des positions.
La liquidité disponible à ce niveau-là est absorbée par les institutions financières et entraîne le prix dans le sens de la prise de liquidité. Ce phénomène est plus rare qu’un turtle soup classique, mais il est tout de même plutôt fréquent sur les marchés.
Les cassures réelles représenteront la majorité de vos stop-loss si vous utilisez uniquement les turtle soup comme entrées.
Un pattern plutôt rare
Tout d’abord, il existe une seule session asiatique par jour, et seulement 5 par semaine (le week-end, le marché n’est pas ouverts.). Et dans ces 5 jours par semaine, il n’est pas assuré de repérer un turtle soup.
De la même manière, certaines sessions asiatiques sont moins qualitatives que d’autre et entraîne une baisse de probabilités de réussite du turtle soup, au point qu’il est préférable de ne pas entrer sur le marché.
Je dirais par expérience, qu’on peut repérer 1 à 2 turtle soup cohérent et avec de bonnes confluences par semaine. Certains traders expérimentent le turtle soup en dehors de l’asian session, mais personnellement, je trouve que cela diminue trop le winrate.
Comment ouvrir une position grâce à un turtle soup ?
Il est possible d’entrer en position grâce à un turtle soup de plusieurs manières. En général, je conseille de ne pas se reposer seulement sur ce concept, mais de confluer ce concept avec une analyse plus poussée.
Se positionner directement après un turtle soup
Une fois que le turtle soup est arrivé, il est possible de rentrer sur le marché d’une manière très agressive, c’est-à-dire à la clôture de la bougie qui réintègre après la prise de liquidité, en plaçant un stop-loss sur le plus haut/bas de celle-ci.
Cette manière d’entrer sur un turtle soup est extrêmement agressive et ne prend en compte aucune confirmation vis-à-vis de la structure de marché. Elle offrira un potentiel gain élevé parallèlement à un risque fort.
Attendre une cassure de structure après un turtle soup
Une fois que le turtle soup a été repéré par le trader, il est envisageable de rentrer sur ce dernier après une cassure de structure. Cette approche vise à confirmer la prise de liquidité et à obtenir le premier indice quant à la direction probable du prix à venir.
Personnellement, j’estime que cette entrée offre le meilleur ratio risk/reward et c’est celle que j’utilise principalement dans mon trading quand un turtle soup cohérent intervient sur les marchés.
Attendre une continuation de structure après un turtle soup
Une fois que le turtle soup a eu lieu après la session de Sydney et de Tokyo, il est possible de rentrer sur ce dernier en attendant la continuation d’une nouvelle structure. En clair, on attend une cassure de structure, un retracement et une continuation de la nouvelle structure.
Cette manière d’agir est très conservatrice, car elle demande beaucoup de confirmations (notamment une tendance avancée) et sera plus sûre (même si rien n’est sûr en trading). Le risque sera léger, mais cela se fera ressentir dans le gain potentiel.
Comment clôturer une position ouverte grâce à un turtle soup ?
Savoir entrer en position grâce à un turtle soup est une chose, mais savoir sortir de position en est une autre, et il existe des possibilités classiques ou spécifiques à ce concept que nous allons évoquer maintenant.
Clotûrer sur la partie opposé de la session asiatique
Une manière spécifique de placer un take profit sur une position issue d’un turtle soup est de situer l’objectif de profit sur la borne opposé de l’asian session. En effet, la prise de liquidité intervient sur une des deux bornes de la session asiatique. Placer le take profit à l’opposé de cette dernière est parfaitement cohérent.
Les sessions asiatiques sont uniques et certaines bornes contiennent plus de liquidité que d’autres, il faut donc analyser le marché dans son intégralité avant de prendre la décision de placer son take profit à cet endroit-là.
Clotûrer sur une prise de liquidité
Une méthode plus standard pour sortir d’un trade issue d’un turtle soup et d’identifier une zone de liquidité et d’y placer son stop-loss afin de profiter de l’attraction qu’elle crée et de sortir au bon timing.
Clôturer sur une prise de liquidité est selon moi la meilleure manière de fermer un trade, car de nombreux retournements de marché interviennent après une prise de liquidité.
Je préfère clôturer mes trades sur une prise de liquidité en général, mais cela reste une question d’habitude et de préférence. Il n’est pas forcément incohérent de clôturer sur autre chose. Seulement les possibilités sont tellement nombreuses, que j’ai préféré vous montrez les plus utiles selon moi.
J’espère que vous avez aimé et appris des choses dans cet article ! Si c’est le cas, n’hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir.
Un Commentaire
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